監(jiān)管首度就“流動性比例”開罰單 中小銀行流動性管理壓力增大

近日，“流動性比例低于法定要求”首次出現(xiàn)在中國銀行保險監(jiān)督管理委員會公示的銀行業(yè)罰單中。

今年4月19日和23日，上海銀監(jiān)局先后公布，上海農(nóng)村商業(yè)銀行、西班牙桑坦德銀行上海分行因上述原因被出具罰單。接近監(jiān)管的人士表示，這是“三三四十”現(xiàn)場檢查以來，監(jiān)管首度就流動性比例問題開出罰單。

監(jiān)管嚴(yán)查流動性指標(biāo)

從兩張罰單的主要違規(guī)事實描述來看，監(jiān)管對于流動性比例的監(jiān)測和監(jiān)管已經(jīng)精細到具體日期。上海農(nóng)商行因“2016年1月、2017年1月，該行流動性比例低于法定要求”被罰，西班牙桑坦德銀行上海分行因“2017年8月3日，該分行人民幣流動性比例低于法定要求”被罰。

上述人士說，現(xiàn)在的監(jiān)管技術(shù)可以查到任何時點的主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)。而銀行的流動性比例問題，關(guān)乎銀行的安全運行，是銀行經(jīng)營的生命線，任何一家銀行的行長都應(yīng)每天關(guān)注這一指標(biāo)。對流動性比例的監(jiān)管是現(xiàn)場檢查的一部分，監(jiān)管部門也會一直保持高度關(guān)注。

作為衡量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的指標(biāo)之一，流動性比例是流動性資產(chǎn)余額和流動性負(fù)債余額的比值。目前，按照監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性比例不得低于25%。

截至2017年末，商業(yè)銀行整體流動性比例平均在50%左右。其中，民營銀行流動性比例接近100%，外資行流動性比例約68%，其他幾類商業(yè)銀行均維持在50%左右，遠高于監(jiān)管指標(biāo)。

中小銀行流動性管理壓力增大

近年來，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險備受監(jiān)管關(guān)注。早在2009年，原銀監(jiān)會即出臺了相關(guān)指引性文件；2014年又發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》，并于2015年、2017年對該辦法進行兩次修訂。按照監(jiān)管部門此前安排，最新修訂版本應(yīng)已完成意見征求。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管兩家機構(gòu)因流動性比例低于法定要求被罰，但這并不意味著這兩家機構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)流動性風(fēng)險，更不意味著銀行業(yè)出現(xiàn)了流動性風(fēng)險。從目前情況來看，流動性比例低于紅線，一般是偶發(fā)因素導(dǎo)致某個時點出現(xiàn)不合規(guī)的現(xiàn)象，當(dāng)然機構(gòu)也存在一些流動性管理上的瑕疵。

據(jù)了解，銀行進行流動性管理，需要預(yù)留超額準(zhǔn)備金，包括頭寸，每天的管理都需要符合監(jiān)管規(guī)定。流動性短期出現(xiàn)問題，可能是工作人員沒把握好頭寸，分支機構(gòu)放貸沒有與牽頭總行溝通好，或者受月末或者季末因素影響等。

業(yè)內(nèi)人士說，判斷機構(gòu)是否出現(xiàn)流動性風(fēng)險要結(jié)合各項指標(biāo)綜合評估。流動性比例出現(xiàn)問題，一般是流動負(fù)債比較多，較大可能是總負(fù)債里存款較少。

交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊說，在強監(jiān)管背景下，銀行面臨回表壓力，資產(chǎn)、負(fù)債和期限匹配可能出現(xiàn)問題，使流動性承壓。小銀行對負(fù)債端的補充很依賴同業(yè)負(fù)債或同業(yè)存單，不像大行具備較大存款優(yōu)勢�，F(xiàn)在由于監(jiān)管對同業(yè)的限制，這些銀行過去在資產(chǎn)配置時是長期配置，但負(fù)債端都是同業(yè)存單這類短期資產(chǎn)，負(fù)債端與資產(chǎn)端的期限錯配，就會出現(xiàn)流動性問題。

(上海證券報）

責(zé)編：ZB